stata 工具变量三大检验代码

Stata 中进行工具变量检验可以使用 ivregress 命令。常用的三种工具变量检验方法包括 F 统计量、Anderson-Rubin 统计量和 Sargan 检验，下面是这三种检验的 Stata 代码示例：

1. F 统计量检验

ivregress 2sls y x (z = m)

* F 统计量检验
estat firststage

其中，y 表示因变量，x 表示自变量，z 表示工具变量，m 表示其他解释变量。estat firststage 用于检验工具变量的有效性，如果 F 统计量的 P 值小于 0.05，则说明工具变量有效。

2. Anderson-Rubin 统计量检验

ivregress 2sls y x (z = m)

* Anderson-Rubin 统计量检验
estat overid

其中，y、x、z 和 m 的含义同上。estat overid 用于进行 Anderson-Rubin 统计量检验，如果 P 值小于 0.05，则说明工具变量有效。

3. Sargan 检验

ivregress 2sls y x (z = m)

* Sargan 检验
estat sargan

其中，y、x、z 和 m 的含义同上。estat sargan 用于进行 Sargan 检验，如果 P 值大于 0.05，则说明工具变量有效。需要注意的是，Sargan 检验对于工具变量的有效性要求比较严格，如果该检验不通过，可能需要重新选择工具变量。