matlab中平稳性检验
时间: 2023-07-16 20:12:50 浏览: 150
基于Matlab的信号平稳性检验系统
Matlab中可以通过使用Econometrics Toolbox中的函数进行平稳性检验。其中,最常用的平稳性检验方法是ADF(Augmented Dickey-Fuller)检验和KPSS(Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin)检验。
对于ADF检验,可以使用adftest函数,语法如下:
```matlab
[h,pValue,stat,cValue,reg] = adftest(data)
```
其中,data表示待检验的时间序列数据,h表示检验结果的零假设拒绝或接受,pValue表示检验结果的p值,stat表示ADF统计量的值,cValue是ADF统计量的临界值,reg表示ADF回归的系数和截距。
对于KPSS检验,可以使用kpsstest函数,语法如下:
```matlab
[h,pValue,stat,cValue] = kpsstest(data)
```
其中,data表示待检验的时间序列数据,h表示检验结果的零假设拒绝或接受,pValue表示检验结果的p值,stat表示KPSS统计量的值,cValue是KPSS统计量的临界值。
需要注意的是,在进行平稳性检验时,需要先确定时间序列的阶次和是否存在趋势项,常用的方法有自相关函数ACF和偏自相关函数PACF。可以使用Matlab中的autocorr和parcorr函数来绘制ACF和PACF图,并通过观察图形来确定阶次和趋势项。
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