怎么用三变量检验购买力平价理论是否适用
时间: 2023-08-11 15:33:46 浏览: 63
三变量检验是一种用于检验购买力平价理论是否适用于三个国家之间的货币汇率关系的方法。该方法基于 VAR 模型,使用向量误差修正模型(VECM)来分析三个国家之间的长期平衡关系。下面是一个简单的 Python 代码示例,使用 Statsmodels 库中的 VECM 类来进行三变量检验:
```python
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
# 加载数据
data = pd.read_csv("data.csv", index_col=0)
# 创建 VAR 模型
model = sm.tsa.VAR(data)
# 拟合 VAR 模型
results = model.fit(maxlags=2, method='ols', ic='aic')
# 创建 VECM 模型
vecm_model = sm.tsa.VECM(endog=data, k_ar_diff=results.k_ar, coint_rank=2, deterministic='ci')
# 拟合 VECM 模型
vecm_results = vecm_model.fit()
# 输出检验结果
print(vecm_results.summary())
```
需要注意的是,您需要将三个国家的货币汇率数据存储在名为 `data.csv` 的 CSV 文件中,并将文件放置在当前工作目录下。另外,您还需要根据实际情况对代码进行适当修改,以满足您的需求。检验结果中会给出检验统计量和临界值,如果检验统计量的值小于临界值,那么可以接受存在长期平衡关系的假设,即购买力平价理论在这组数据上是适用的。
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