matlab ARMA(1,1,2)模型代码
时间: 2024-02-23 07:58:55 浏览: 29
以下是一个MATLAB代码示例,用于生成ARMA(1,1,2)模型,拟合数据并进行模型诊断:
```matlab
% 生成ARMA(1,1,2)模型的时间序列数据
rng(1);
arparams = 0.7;
maparams = [0.6, 0.3];
y = arima('AR', arparams, 'MA', maparams, 'Variance', 1);
data = simulate(y, 100);
% 拟合ARMA(1,1,2)模型
mdl = arima('ARLags',1,'MALags',[1,2],'Constant', NaN);
est = estimate(mdl, data);
% 模型诊断
res = infer(est, data);
figure;
subplot(2,1,1), plot(res);
title('Residuals');
subplot(2,1,2), autocorr(res);
title('Autocorrelation of Residuals');
```
在此示例中,我们首先使用`arima`函数生成ARMA(1,1,2)模型的时间序列数据。然后,我们使用`arima`函数指定我们想要拟合的ARMA模型的阶数,并使用`estimate`函数拟合模型。最后,我们使用`infer`函数计算残差,使用`plot`和`autocorr`函数对其进行可视化和诊断。在`arima`函数中,我们使用`ARLags`参数指定AR部分的滞后阶数,使用`MALags`参数指定MA部分的滞后阶数,使用`Constant`参数指定是否包含常数项。