ts = df3.diff(periods=1).dropna() #对数据进行白噪声检验。 lbvalue, pvalue = acorr_ljungbox(ts, lags=1)
时间: 2024-05-27 20:09:11 浏览: 120
使用python实现时间序列白噪声检验方式
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这段代码是用来对时间序列数据进行白噪声检验的。其中,`diff(periods=1)`是对时间序列进行一阶差分,以消除数据中的趋势性。`dropna()`是将产生的缺失值删除。接下来使用`acorr_ljungbox()`函数进行白噪声检验,其中`lags=1`表示只考虑一阶自相关系数。返回的`lbvalue`和`pvalue`分别代表Ljung-Box统计量和对应的p值,用来判断时间序列是否为白噪声序列。若p值小于显著性水平(通常设为0.05),则拒绝原假设,认为序列不是白噪声。
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