求解PCA问题,设原样本X的协方差矩阵对应的d个特征值组成的投影矩阵变换为W,若每个样本沿向量p方向移动距离s,求解变换后的样本对应的W
时间: 2023-12-06 22:41:02 浏览: 66
样本协方差矩阵
设原始样本X的协方差矩阵为C,其特征值为λ1, λ2, ..., λd,对应的特征向量为v1, v2, ..., vd。投影矩阵W的列向量为v1, v2, ..., vk (k<=d)。则变换后每个样本的新坐标为:
y = W^T(x + sp)
其中,x为原始样本的一个样本,s为移动距离,p为移动方向。将x代入上式,得到:
y = W^Tx + sW^Tp
由于W是特征向量矩阵,满足W^TCW = D,其中D为对角矩阵,对角线元素为特征值。将其代入上式,得到:
y = DW^Tv + sW^Tp
因此,只需要求出投影矩阵W和移动方向p,即可计算每个样本在新坐标系下的坐标。其中,投影矩阵W的计算可以通过特征值分解协方差矩阵得到;移动方向p可以任意指定。
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