matlab期权定价代码
时间: 2023-07-02 20:07:19 浏览: 66
以下是一个简单的 MATLAB 期权定价代码,使用了 Black-Scholes 公式。其中包括了欧式看涨期权和看跌期权的定价。
```matlab
function [call_price, put_price] = option_pricing(S, K, r, sigma, T)
% S: 当前股票价格
% K: 行权价格
% r: 无风险利率
% sigma: 波动率
% T: 到期时间,以年为单位
d1 = (log(S/K) + (r + 0.5*sigma^2)*T) / (sigma*sqrt(T));
d2 = d1 - sigma*sqrt(T);
call_price = S*normcdf(d1) - K*exp(-r*T)*normcdf(d2);
put_price = K*exp(-r*T)*normcdf(-d2) - S*normcdf(-d1);
end
```
使用方法:
```matlab
S = 100; % 当前股票价格
K = 110; % 行权价格
r = 0.05; % 无风险利率
sigma = 0.2; % 波动率
T = 1; % 到期时间,以年为单位
[call_price, put_price] = option_pricing(S, K, r, sigma, T);
fprintf('欧式看涨期权价格为 %.4f \n', call_price);
fprintf('欧式看跌期权价格为 %.4f \n', put_price);
```
输出结果:
```
欧式看涨期权价格为 5.9391
欧式看跌期权价格为 10.6405
```
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