梯度下降法MATLAB代码

梯度下降法是一种常见的优化算法，用于最小化一个函数。它的思想是沿着函数下降最快的方向来搜索最优解。以下是梯度下降法的MATLAB代码示例：

% 设定初始点
x0 = [1; 2];

% 设定学习率
alpha = 0.1;

% 设定迭代次数
max_iter = 1000;

% 定义函数
f = @(x) x(1)^2 + x(2)^2;

% 定义梯度函数
grad_f = @(x) [2*x(1); 2*x(2)];

% 初始化参数
x = x0;
iter = 0;
grad_norm = Inf;

% 开始迭代
while iter < max_iter && grad_norm > 1e-6
    % 计算梯度
    grad = grad_f(x);
    % 更新参数
    x = x - alpha * grad;
    % 计算梯度范数
    grad_norm = norm(grad);
    % 迭代次数加1
    iter = iter + 1;
end

% 输出最优解和最小值
fprintf('最优解为 (%f, %f)\n', x(1), x(2));
fprintf('最小值为 %f\n', f(x));

此代码中，我们设定了初始点、学习率、迭代次数、函数以及梯度函数，并进行了初始化操作。然后，在每一次迭代中，我们计算梯度、更新参数、计算梯度范数，并进行迭代操作，直到达到最大迭代次数或者梯度范数小于一定阈值为止。最后输出最优解和最小值。

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梯度下降算法matlab代码

以下是一个简单的梯度下降算法的 Matlab 代码示例：

% 初始化变量
theta = zeros(2,1);  % 参数向量
alpha = 0.01;        % 学习速率
num_iters = 1500;    % 迭代次数

% 加载数据
data = load('ex1data1.txt');
X = data(:, 1);      % 特征向量
y = data(:, 2);      % 目标值向量
m = length(y);       % 样本数量

% 梯度下降算法
for iter = 1:num_iters
    % 计算假设函数的预测值
    h = X * theta;
    
    % 计算误差
    error = h - y;
    
    % 更新参数向量
    theta = theta - (alpha / m) * X' * error;
end

% 显示结果
fprintf('最终的参数向量为：\n');
fprintf('%f\n', theta);

在这个示例中，我们使用梯度下降算法来拟合一个线性回归模型。我们首先加载数据，然后初始化参数向量、学习速率和迭代次数。在每次迭代中，我们计算假设函数的预测值，计算误差，并使用误差来更新参数向量。最后，我们输出最终的参数向量。

梯度下降法matlab代码

下面是一个简单的梯度下降法的 MATLAB 代码示例：

function [theta, cost_history] = gradient_descent(X, y, theta, alpha, num_iters)
% 梯度下降法函数

m = length(y);
cost_history = zeros(num_iters, 1);

for iter = 1:num_iters
    h = X * theta;
    errors = h - y;
    delta = (1 / m) * (X' * errors);
    theta = theta - alpha * delta;
    cost_history(iter) = compute_cost(X, y, theta);
end

end

function J = compute_cost(X, y, theta)
% 计算代价函数

m = length(y);
J = 0;

predictions = X * theta;
squared_errors = (predictions - y) .^ 2;

J = 1 / (2 * m) * sum(squared_errors);

end

其中 X 是输入数据，y 是输出数据，theta 是待求解的参数，alpha 是学习率，num_iters 是迭代次数。函数 gradient_descent 实现了梯度下降算法，函数 compute_cost 计算代价函数。