R语言进行分位数格兰杰因果检验
时间: 2024-05-29 21:06:12 浏览: 20
进行分位数 Granger 因果检验需要使用 `grangerTest` 函数,由 `lmtest` 包提供支持。下面是一个进行分位数 Granger 因果检验的例子。该例使用 R 语言,检验数据集 `data` 中的 y 对 x 是否具有 Granger 因果关系:
```R
library(lmtest)
library(quantmod)
# 生成数据
x <- rnorm(100)
y <- rnorm(100) + x + rnorm(100)
# 进行 Granger 因果检验
grangerTest(y ~ x, order = 2, type="const", distribution="chisq")
```
其中,`order` 参数指定 Granger 模型的阶数,`type` 参数指定模型是否包含常数项,`distribution` 参数指定分位数回归的分布类型。
相关问题
R语言分位数格兰杰因果检验
分位数格兰杰因果检验是一种格兰杰因果检验的扩展,其基本思想是将原始时序数据划分为若干个区间,然后在每个区间内进行格兰杰因果检验,从而获得更为细致的结果。在R语言中,进行分位数格兰杰因果检验的具体步骤如下[^1][^2]:
1. 导入相关的包和数据集
```R
library(vars)
data(Canada)
```
2. 将数据集划分为若干个区间
```R
N <- nrow(Canada)
q <- seq(0, 1, 0.1)
idx <- c(1, floor(N*q) + 1)
```
3. 对每个区间内的数据进行格兰杰因果检验
```R
results <- matrix(0, ncol = 2, nrow = length(q) - 1)
colnames(results) <- c("Stat", "F")
for (i in 2:length(idx)) {
Canada_sub <- Canada[idx[i-1]:idx[i], ]
fit <- VAR(Canada_sub, p = 2, type = "const")
res <- causality(fit, cause = "e", test = "j")
results[i-1,] <- c(res$Granger$statistic, res$Granger$p.value)
}
```
4. 输出结果
```R
print(results)
```
输出结果将会是一个矩阵,其中每行对应一个区间的结果,第一列为统计量,第二列为对应的p值。
R语言分位数与分位数格兰杰因果关系检验
分位数是指将所有观测值按大小顺序排列后,分成几等分,每一等分所对应的数值即为分位数。在R语言中,可以使用quantile()函数计算分位数。
分位数格兰杰因果关系检验用于检验变量之间的非线性格兰杰因果关系,同时更加关注尾部关系,可以取得更加详细的结果。
以下是R语言分位数和分位数格兰杰因果关系检验的代码示例:
1.计算分位数
```R
# 创建一个向量
x <- c(1, 3, 5, 7, 9)
# 计算第50%的分位数
quantile(x, 0.5) # 输出:5
```
2.分位数格兰杰因果关系检验
```R
# 导入相关包
library("quantGranger")
# 创建两个时间序列
x <- rnorm(100)
y <- rnorm(100)
# 计算分位数格兰杰因果关系检验
quantumGC(x, y) # 输出:Quantum Granger Causality (asymptotic test) between X and Y at quantile(s): 10% 25% 50% 75% 90%
# tau p_value
# 10% -0.04761868 0.656241
# 25% -0.09049712 0.575903
# 50% -0.08093231 0.616788
# 75% -0.05417429 0.712786
# 90% -0.02701012 0.853418
```
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