R语言分位数与分位数格兰杰因果关系检验

分位数是指将所有观测值按大小顺序排列后，分成几等分，每一等分所对应的数值即为分位数。在R语言中，可以使用quantile()函数计算分位数。

分位数格兰杰因果关系检验用于检验变量之间的非线性格兰杰因果关系，同时更加关注尾部关系，可以取得更加详细的结果。

以下是R语言分位数和分位数格兰杰因果关系检验的代码示例：

1.计算分位数

# 创建一个向量
x <- c(1, 3, 5, 7, 9)
# 计算第50%的分位数
quantile(x, 0.5) # 输出：5

2.分位数格兰杰因果关系检验

# 导入相关包
library("quantGranger")
# 创建两个时间序列
x <- rnorm(100)
y <- rnorm(100)
# 计算分位数格兰杰因果关系检验
quantumGC(x, y) # 输出：Quantum Granger Causality (asymptotic test) between X and Y at quantile(s): 10% 25% 50% 75% 90% 
                #                tau  p_value 
                # 10%    -0.04761868 0.656241 
                # 25%    -0.09049712 0.575903 
                # 50%    -0.08093231 0.616788 
                # 75%    -0.05417429 0.712786 
                # 90%    -0.02701012 0.853418