代码生成：布林线加均值选股策略

好的，您需要我为您生成一个布林线加均值选股策略的代码，是吗？

以下是一个Python实现的布林线加均值选股策略的示例代码：

import numpy as np
import pandas as pd
import talib

# 获取数据
data = pd.read_csv('your_data_file.csv')

# 计算布林线
upper, middle, lower = talib.BBANDS(data['close'], timeperiod=20)

# 计算均值
ma = talib.SMA(data['close'], timeperiod=20)

# 选取符合条件的股票
buy_signal = (data['close'] < lower) & (data['close'].shift(1) > lower.shift(1)) & (data['close'].shift(2) > lower.shift(2)) & (data['close'] > ma)
sell_signal = (data['close'] > upper) & (data['close'].shift(1) < upper.shift(1)) & (data['close'].shift(2) < upper.shift(2)) & (data['close'] < ma)
position = pd.Series(0, index=data.index)
position[buy_signal] = 1
position[sell_signal] = -1
position = position.ffill().fillna(0)

# 计算收益率
returns = (data['close'] - data['close'].shift(1)) / data['close'].shift(1)
strategy_returns = returns * position.shift(1)
cumulative_returns = (1 + strategy_returns).cumprod()

# 绘制收益曲线
cumulative_returns.plot()

这个策略的基本思想是：当股价跌破布林线下轨并连续两天收盘价都低于布林线下轨时，且当前收盘价大于均线时，认为是买入信号；当股价突破布林线上轨并连续两天收盘价都高于布林线上轨时，且当前收盘价小于均线时，认为是卖出信号。