布林策略mindgo代码

以下是一个使用 Mindgo 平台编写的布林带策略的示例代码：

import numpy as np
import pandas as pd

def initialize(context):
    # 设置股票池和参数
    context.symbols = ['AAPL', 'MSFT', 'AMZN']
    context.n = 20
    context.sigma = 2
    
def handle_data(context, data):
    # 获取股票数据
    prices = data.history(context.symbols, 'close', context.n, '1d')
    
    # 计算布林带指标
    ma = prices.mean()
    std = prices.std()
    upper = ma + context.sigma * std
    lower = ma - context.sigma * std
    
    # 获取当前仓位
    positions = context.portfolio.positions
    
    # 根据布林带指标产生交易信号
    for symbol in context.symbols:
        price = data.current(symbol, 'close')
        if price > upper[symbol] and symbol not in positions:
            order(symbol, 100)
        elif price < lower[symbol] and symbol in positions:
            order(symbol, -100)
    
    # 打印当前仓位
    print(positions)

这个代码使用了 Mindgo 平台提供的函数，包括 `initialize` 和 `handle_data`。在 `initialize` 函数中，我们设置了股票池和需要用到的参数。在 `handle_data` 函数中，我们首先获取了股票的历史价格，并计算了布林带指标。接着我们获取当前的仓位，并根据布林带指标产生交易信号。如果某个股票的价格突破了上轨线并且该股票目前没有持仓，则产生买入信号；如果某个股票的价格跌破了下轨线并且该股票目前有持仓，则产生卖出信号。最后我们打印当前的仓位情况，以便我们调试策略。

需要注意的是，这个代码只是示例，需要根据具体情况进行修改和完善。在实际使用中，我们还需要考虑交易成本、市场流动性等因素，以及如何设置止盈止损等风险管理措施。