布林通道策略代码

以下是一个简单的布林通道策略的 Python 代码示例：

import pandas as pd
import numpy as np
import talib

# 读取数据
data = pd.read_csv('data.csv')

# 计算布林带指标
upper, middle, lower = talib.BBANDS(data['close'], timeperiod=20)

# 计算交易信号
buy_signal = (data['close'] < lower) & (data['close'].shift(1) >= lower.shift(1))
sell_signal = (data['close'] > upper) & (data['close'].shift(1) <= upper.shift(1))

# 计算持仓信号
hold_signal = ~(buy_signal | sell_signal)

# 计算持仓方向
position = np.zeros(len(data))
position[buy_signal] = 1
position[sell_signal] = -1
position[hold_signal] = np.nan
position = pd.Series(position, index=data.index)

# 计算策略收益
returns = (data['close'] - data['close'].shift(1)) * position.shift(1)
returns = returns.dropna()

# 输出策略收益
print('Total return: {:.2f}%'.format(100 * returns.sum() / data['close'][0]))

其中，`data` 是包含股票价格数据的 DataFrame，包括 `open`、`high`、`low`、`close` 等列。使用 `talib.BBANDS` 函数计算布林带指标，然后根据价格与上下轨的关系计算买入、卖出、持仓信号。最后，根据持仓信号计算持仓方向，并计算策略收益。