> ts_data_interp <- na.interp(ts_data_with_na) Error in na.interp(ts_data_with_na) : The time series is not univariate.

非常抱歉，我再次犯了错误。`na.interp()`函数只能用于处理单变量时间序列，而`ts_data_with_na`是一个多变量时间序列。

如果要处理多变量时间序列的缺失值，可以使用`imputeTS`包中的`na_kalman()`函数、`na_ma()`函数或者`na_seadec()`函数等方法。下面是使用`na_kalman()`函数进行缺失值插值的示例代码：

# 加载需要用到的包
library(forecast)
library(imputeTS)

# 生成一个带有异常值的时间序列
set.seed(123)
ts_data <- rnorm(50)
ts_data[25] <- 10

# 绘制时间序列图
plot(ts_data)

# 使用3σ原则检测异常值
sd_value <- sd(ts_data)
mean_value <- mean(ts_data)
threshold_upper <- mean_value + 3 * sd_value
threshold_lower <- mean_value - 3 * sd_value
outliers <- which(ts_data > threshold_upper | ts_data < threshold_lower)
print(outliers)

# 删除异常值
ts_data_no_outliers <- ts_data[-outliers]
plot(ts_data_no_outliers)

# 使用线性插值填补缺失值
ts_data_with_na <- ts_data_no_outliers
ts_data_with_na[c(10, 20)] <- NA
ts_data_interp <- na_kalman(ts_data_with_na)
plot(ts_data_interp)

以上代码中，我们使用`imputeTS`包中的`na_kalman()`函数对缺失值进行插值。需要注意的是，`na_kalman()`函数默认使用卡尔曼滤波进行插值，可以根据需要选择其他方法。