admm算法matlab代码
时间: 2023-09-15 07:16:49 浏览: 154
以下是一个简单的ADMM算法的MATLAB代码示例:
```matlab
% 定义问题数据
A = randn(50, 100);
b = randn(50, 1);
lambda = 0.1;
% 定义 ADMM 参数
rho = 1;
max_iter = 1000;
tol = 1e-4;
% 初始化变量
x = zeros(100, 1);
z = zeros(100, 1);
u = zeros(100, 1);
% 开始迭代
for iter = 1:max_iter
% 更新 x
x = (A' * A + rho * eye(100)) \ (A' * b + rho * (z - u));
% 更新 z
z_old = z;
z = soft_threshold(x + u, lambda / rho);
% 更新 u
u = u + x - z;
% 检查收敛性
r = norm(x - z);
s = norm(-rho * (z - z_old));
if r < tol && s < tol
break
end
end
% 辅助函数:软阈值函数
function y = soft_threshold(x, lambda)
y = sign(x) .* max(abs(x) - lambda, 0);
end
```
这里的问题是一个稀疏线性回归问题,使用软阈值函数进行正则化,求解方法是 ADMM 算法。该代码仅供参考,具体实现可能需要根据具体问题进行调整。
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