检验时间序列平稳性原理
时间: 2023-11-21 10:50:27 浏览: 171
时间序列数据的平稳性检验.ppt
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时间序列平稳性是指时间序列的统计特性在时间上不发生明显的变化,即均值、方差、自相关系数等都是常数。检验时间序列平稳性的原理是通过观察时间序列的均值和方差是否随时间变化而发生明显的变化,或者通过自相关系数和偏自相关系数是否随时间变化而超过置信区间来判断。
具体来说,可以采用ADF检验、KPSS检验、PP检验等方法来检验时间序列平稳性。其中ADF检验是通过检验单位根是否存在来判断时间序列是否平稳,KPSS检验则是通过检验序列是否具有趋势性来判断时间序列是否平稳,PP检验则是通过检验序列是否具有随机游走特性来判断时间序列是否平稳。
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