趋势移动平均法 C++
时间: 2024-09-11 12:00:34 浏览: 21
趋势移动平均法(Trend Moving Average,简称TMA)是一种金融分析技术,主要用于识别股票价格或资产价格的趋势并过滤掉随机波动。它结合了简单移动平均线(SMA)的概念,通过计算一段时期内收盘价的简单平均值,同时考虑了一个更长周期的趋势平均线,从而提供了一个平滑的趋势信号。
在C++中,实现TMA通常涉及以下几个步骤:
1. 定义数据结构:创建一个数组或动态容器来存储历史价格数据。
2. 计算简单移动平均线:对于短期和长期周期,分别计算每个周期内的价格平均值。
3. 更新TMA线:每次新的市场价格到来时,根据当前价格更新短期和长期的TMA线。
4. 比较线的位置:当短期TMA线上穿或下穿长期TMA线时,可以视为潜在的趋势改变信号。
下面是一个简单的示例代码片段,展示了如何在C++中计算TMA:
```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
double sma(const std::vector<double>& prices, size_t period) {
double sum = 0;
for (size_t i = 0; i < period; ++i) {
sum += prices[i];
}
return sum / period;
}
void calculateTMA(std::vector<double>& prices, int shortPeriod, int longPeriod, std::vector<double>& tmaShort, std::vector<double>& tmaLong) {
tmaShort.clear();
tmaLong.clear();
// 初始化TMA线
for (size_t i = 0; i < shortPeriod; ++i) {
tmaShort.push_back(sma(prices, i + 1));
tmaLong.push_back(sma(prices, longPeriod));
}
for (size_t i = shortPeriod; i < prices.size(); ++i) {
tmaShort.push_back(sma(prices.begin() + i - shortPeriod + 1, shortPeriod));
tmaLong.push_back(sma(prices.begin() + i - longPeriod + 1, longPeriod));
}
}
// 示例用法
int main() {
std::vector<double> prices = {...}; // 假设这是价格序列
int shortPeriod = 10;
int longPeriod = 50;
std::vector<double> tmaShort, tmaLong;
calculateTMA(prices, shortPeriod, longPeriod, tmaShort, tmaLong);
// 接下来你可以检查tmaShort和tmaLong的变化,例如比较它们的交叉点
...
return 0;
}
```