还是报错:> # 创建一个包含TV07的新数据框 new_data <- data.frame(TV07 = seq(min(df$TV07), max(df$TV07))) Err

时间: 2024-04-17 22:24:14 浏览: 20
非常抱歉,我之前给出的代码仍然有误。错误出现在创建新数据框时没有正确指定原始数据框的名称。 以下是修正后的代码: ```R # 假设你的原始数据框名为df,TV07为其中的变量名 # 创建一个包含TV07的新数据框 new_data <- data.frame(TV07 = seq(min(df$TV07, na.rm = TRUE), max(df$TV07, na.rm = TRUE), length.out = 100)) # 预测TV07的效应 predicted <- predict(model_2, newdata = new_data) # 绘制TV07变量的效应图 plot(new_data$TV07, predicted, type = "l", xlab = "TV07", ylab = "All.cause", main = "Effect of TV07 on All.cause") ``` 在上述代码中,我们假设你的原始数据框名为`df`,`TV07`为其中的变量名。我们使用`min()`和`max()`函数来计算原始数据框`df`中`TV07`变量的最小值和最大值。然后,我们创建一个新的数据框`new_data`,并使用`seq()`函数生成一个从最小值到最大值的长度为100的序列。在预测效应时,我们使用`predict()`函数,并将新数据框`new_data`作为参数传递。最后,我们使用`plot()`函数绘制TV07变量的效应图。 请注意,你需要根据你的实际数据框和模型的情况进行相应的修改。 非常抱歉之前的错误带来了不便。希望这次的回答能够满足你的需求。如果你有任何其他问题,请随时提问。

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参考以下两段代码代码:第一段:# Lab5: Cross-Validation and the Bootstrap # The Validation Set Approach install.packages("ISLR") library(ISLR) set.seed(1) train=sample(392,196) lm.fit=lm(mpg~horsepower,data=Auto,subset=train) attach(Auto) mean((mpg-predict(lm.fit,Auto))[-train]^2) lm.fit2=lm(mpg~poly(horsepower,2),data=Auto,subset=train) mean((mpg-predict(lm.fit2,Auto))[-train]^2) lm.fit3=lm(mpg~poly(horsepower,3),data=Auto,subset=train) mean((mpg-predict(lm.fit3,Auto))[-train]^2) set.seed(2) train=sample(392,196) lm.fit=lm(mpg~horsepower,subset=train) mean((mpg-predict(lm.fit,Auto))[-train]^2) lm.fit2=lm(mpg~poly(horsepower,2),data=Auto,subset=train) mean((mpg-predict(lm.fit2,Auto))[-train]^2) lm.fit3=lm(mpg~poly(horsepower,3),data=Auto,subset=train) mean((mpg-predict(lm.fit3,Auto))[-train]^2) # Leave-One-Out Cross-Validation glm.fit=glm(mpg~horsepower,data=Auto) coef(glm.fit) lm.fit=lm(mpg~horsepower,data=Auto) coef(lm.fit) library(boot) glm.fit=glm(mpg~horsepower,data=Auto) cv.err=cv.glm(Auto,glm.fit) cv.err$delta cv.error=rep(0,5) for (i in 1:5){ glm.fit=glm(mpg~poly(horsepower,i),data=Auto) cv.error[i]=cv.glm(Auto,glm.fit)$delta[1] } cv.error第二段:library(caret) library(klaR) data(iris) splt=0.80 trainIndex <- createDataPartition(iris$Species,p=split,list=FALSE) data_train <- iris[ trainIndex,] data_test <- iris[-trainIndex,] model <- NaiveBayes(Species~.,data=data_train) x_test <- data_test[,1:4] y_test <- data_test[,5] predictions <- predict(model,x_test) confusionMatrix(predictions$class,y_test)。写出R代码完成以下任务:①建立50×30的随机数据和30个变量;②生成三组不同系数的①线性模型;③(线性回归中)分别计算这三组的CV值;④(岭回归中)分别画出这三组的两张图,两张图均以lambd为横坐标,一张图以CV error为纵坐标,一张图以Prediction error为纵坐标,两张图同分开在Plots位置,而且三组一组画完,再画另一组

Make sure that we grade your HW based solely on your R code script. If we don’t see the correct results when we run your code, you will get 0 point for those questions. 1. Create a R function to show the central limit theorem. This function should have the following properties: - In the argument of the function, you have an option to consider poisson, exponential, uniform, normal distributions as the population distribution. - Depending on the choice of the population distribution in part (1), the function will receive extra argument(s) for the parameters of the distribution. For example, if a normal distri- bution is chosen, the mean and SD are needed in the function argument. Note that each distribution has a different parameter setting. - If the distribution is not selected from (“Normal”, “Poisson”, “Uniform”, “Exponential”), the function needs to print the following error message: check the distributional setting: consider ("Normal", "Poisson", "Uniform", "Exponential") and stop. - The function should give the summary statistics (minimum, 1st quartile, median, mean, 3rd quartile, maximum) of 1, 000 sample mean values for given n values (n = 10, 50, 100, 500). - The result should have the following statement at the beginning, for example, if a normal distribution with mean 1 and SD 0.5 was chosen: ‘‘For the Normal distribution, the central limit theorem is tested’’ where the term “Normal” is automatically inserted in the statement based on the argument. And the output should have the following form: For the Normal distribution, the central limit theorem is tested When n=10: Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 0.5187 0.8930 1.0016 0.9993 1.1019 1.4532 When n=50: Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 0.7964 0.9508 1.0010 0.9997 1.0493 1.2309 1 When n=100: Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 0.8534 0.9679 0.9972 0.9992 1.0325 1.1711 When n=500: Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 0.9258 0.9836 1.0006 0.9997 1.0154 1.0678 I Using your own function, test the N(−1,0.52) and the Unif(−3,6) case.

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