crr期权定价matlab代码

以下是一个简单的基于Black-Scholes模型的CRR期权定价的Matlab代码：

% CRR期权定价
% 股票价格：S0
% 行权价格：K
% 无风险利率：r
% 波动率：sigma
% 时间：T
% 步数：N

S0 = 100; % 股票价格
K = 105; % 行权价格
r = 0.05; % 无风险利率
sigma = 0.2; % 波动率
T = 1; % 时间
N = 100; % 步数

% 计算CRR模型的相关参数
u = exp(sigma * sqrt(T/N)); % 上涨系数
d = 1/u; % 下跌系数
p = (exp(r*T/N)-d)/(u-d); % 上涨概率
q = 1-p; % 下跌概率

% 构建股票价格的二叉树
St = zeros(N+1,N+1);
for j = 0:N
    for i = 1:j+1
        St(i,j+1) = S0 * u^(j+1-i) * d^(i-1);
    end
end

% 计算期权价值的二叉树
Ct = zeros(N+1,N+1);
for i = 1:N+1
    Ct(i,N+1) = max(St(i,N+1)-K,0);
end
for j = N:-1:1
    for i = 1:j
        Ct(i,j) = exp(-r*T/N) * (p*Ct(i,j+1)+q*Ct(i+1,j+1));
    end
end

% 输出期权价值
C0 = Ct(1,1);
fprintf('期权价值为：%f\n', C0);

请注意，这只是一个简单的示例代码，实际应用中可能需要更加复杂的模型和参数设置。