损失函数——均方误差
时间: 2024-07-21 10:01:27 浏览: 86
多元回归(拟牛顿法):使用拟牛顿法最小化成本函数(均方误差)-matlab开发
损失函数,也称为成本函数或代价函数,是用来衡量模型预测值与实际值之间的差异的一个度量标准。均方误差(Mean Squared Error, MSE)是最常见的损失函数之一,在回归问题中广泛应用。MSE计算的是所有样本预测值与真实值差平方的平均值,公式如下:
MSE = (1/n) * Σ((y_pred[i] - y_true[i])^2)
其中,n 是样本总数,y_pred[i] 是模型对第i个样本的预测值,y_true[i] 是真实的标签。如果预测结果越接近真实值,MSE就越小,表明模型性能越好。在优化过程中,我们通常尝试最小化这个函数,以便让模型尽可能准确地拟合数据。
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