python计算普通最小二乘回归系数估计
时间: 2023-07-05 14:32:45 浏览: 84
回归系数的最小二乘估计
可以使用Python中的NumPy库来计算普通最小二乘回归系数估计。以下是一个简单的示例代码:
```python
import numpy as np
# 构造数据
x = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])
y = np.array([3, 4, 5])
# 计算回归系数
beta = np.linalg.inv(x.T.dot(x)).dot(x.T).dot(y)
print(beta)
```
输出结果为:
```
[-1. 1.5]
```
其中,`x` 是自变量矩阵,每一行代表一个样本,每一列代表一个特征;`y` 是因变量向量,代表每个样本的实际输出。`np.linalg.inv` 用于计算矩阵的逆,`dot` 用于矩阵乘法。最终的 `beta` 向量即为回归系数估计。
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