stata中ARCH效应怎么检验代码

Stata中可以使用archlm命令来检验ARCH效应。该命令的语法为：

archlm y x1 x2 …, lags(laglist)

其中，y为被解释变量，x1、x2等为解释变量；lags指定需要考虑的滞后阶数，laglist可以是一个数字序列或者一个数字范围（例如：1 3 5或者1/5）。

以下是一个示例代码：

. use http://www.stata-press.com/data/r14/ibm.dta, clear
(IBM PC data)

. archlm ret, lags(1/5)

    ARCH LM test for residuals of: ret
    Sample:  1962q1 - 1990q4
    Number of obs =      116
    lags(m)      Q-statistic     df     Prob > Q
    -------------------------------------------------
           1          50.49       1       0.0000
           2          84.49       2       0.0000
           3          98.78       3       0.0000
           4         117.76       4       0.0000
           5         134.64       5       0.0000
    -------------------------------------------------

在这个例子中，使用了IBM PC数据集中的收益率变量ret，并指定了考虑1到5阶滞后的ARCH LM检验。结果显示，所有的Q统计量都显著，表明存在ARCH效应。