arma模型matlab代码
时间: 2023-09-14 08:14:43 浏览: 51
下面是一个简单的ARMA模型的Matlab代码示例:
```matlab
% 设置模型参数
p = 2; % AR模型阶数
q = 1; % MA模型阶数
coeff_ar = [0.8, -0.4]; % AR系数
coeff_ma = [0.2]; % MA系数
% 生成ARMA模型数据
N = 1000; % 数据长度
epsilon = randn(N, 1); % 高斯白噪声
y = zeros(N, 1); % 存储ARMA模型数据
for i = max(p, q)+1:N
ar_term = 0;
for j = 1:p
ar_term = ar_term + coeff_ar(j) * y(i-j);
end
ma_term = 0;
for j = 1:q
ma_term = ma_term + coeff_ma(j) * epsilon(i-j);
end
y(i) = ar_term + ma_term + epsilon(i);
end
% 使用ARMA拟合数据
model = arima(p, 0, q);
model.Constant = NaN; % 去除截距项
[est_coeff, est_std_err, llf, info] = estimate(model, y);
% 输出结果
disp(['AR系数:', num2str(est_coeff(1:p)')])
disp(['MA系数:', num2str(est_coeff(p+1:end)')])
```
这个示例中,我们首先设置了模型参数,然后使用这些参数生成了一个ARMA模型数据。接着,我们使用Matlab内置的`arima`函数拟合这些数据,并输出了估计得到的AR和MA系数。