请你使用python写一个拟牛顿法的BFGS算法来求二次函数最小值
时间: 2024-10-23 15:08:56 浏览: 38
当然,我可以为您展示如何在Python中使用Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) 算法来求解二次函数的最小值。这里是一个简单的例子:
```python
import numpy as np
# 定义一个二次函数 f(x) = x^T * H * x + g^T * x + c
def quadratic_function(x, H, g, c):
return np.dot(np.dot(x, H), x) + np.dot(g, x) + c
# BFGS算法的核心更新步骤
def update_Hession(H, d, y):
beta = y.dot(d)
rho = d.dot(d)
# 计算Hessian矩阵的更新公式
I = np.eye(len(x)) # 单位矩阵
H_new = H + (1 / beta) * (np.outer(y, y) - np.outer(I, H * y) - np.outer(H * y, I))
return H_new
# 拟牛顿BFGS算法
def bfgs_method(x0, func, grad_func, precision=1e-6, max_iter=1000):
x = x0
H = np.eye(len(x)) # 初始Hessian的估计为单位矩阵
for _ in range(max_iter):
# 计算梯度
gradient = grad_func(x)
# 如果梯度足够小,退出循环
if np.linalg.norm(gradient) < precision:
break
# 更新搜索方向d
y = -gradient
# 使用BFGS更新Hessian矩阵
H = update_Hession(H, y, gradient)
# 找到步长α
alpha = 1
while True:
x_new = x + alpha * y
func_value_new = func(x_new)
# 使用Armijo线性搜索找到适当的学习率
if func_value_new <= func(x) + alpha * gradient.dot(y) - 0.5 * alpha**2 * y.T @ H @ y:
break
else:
alpha /= 2
# 更新x
x = x_new
return x, func(x)
# 示例:对于函数f(x) = x^T * np.array([[2, -1], [-1, 2]]) * x + [1, 2].T * x + 3
H = np.array([[2, -1], [-1, 2]])
g = np.array([1, 2])
c = 3
x0 = np.zeros(2)
solution, min_val = bfgs_method(x0, lambda x: quadratic_function(x, H, g, c),
lambda x: 2 * H @ x + g,
max_iter=100)
print(f"Solution: {solution}")
print(f"Minimum value of the function: {min_val}")
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