外点罚函数法matlab程序
时间: 2023-07-30 20:08:10 浏览: 55
外点罚函数法是一种求解无约束优化问题的方法,它通过引入罚函数惩罚违反约束条件的解,并通过不断增大罚函数系数来逼近无约束最优解。下面是一个使用外点罚函数法求解无约束优化问题的 MATLAB 程序示例:
```matlab
function [x, fval] = penalty(fun, x0, lb, ub, options)
% 设置默认参数
if nargin < 5
options = optimoptions('fmincon', 'Display', 'off');
end
if nargin < 4
ub = [];
end
if nargin < 3
lb = [];
end
% 定义罚函数
penalty_fun = @(x) sum(max(0, [lb - x; x - ub]).^2);
% 定义目标函数
target_fun = @(x) fun(x) + options.PenaltyFactor * penalty_fun(x);
% 初始罚函数系数
options.PenaltyFactor = 1;
while true
% 使用 fmincon 求解目标函数的最小值
[x, fval] = fmincon(target_fun, x0, [], [], [], [], lb, ub, [], options);
% 更新罚函数系数
options.PenaltyFactor = options.PenaltyFactor * 10;
% 如果最优解满足约束条件,则退出循环
if max([lb - x; x - ub]) <= 0
break;
end
end
end
```
该程序接受以下输入参数:
- `fun`:目标函数句柄,它的输入是一个 n 维列向量,输出是一个标量。
- `x0`:初始解,它是一个 n 维列向量。
- `lb`:变量下界,它是一个 n 维列向量,可以为空。
- `ub`:变量上界,它是一个 n 维列向量,可以为空。
- `options`:可选的 `fmincon` 选项,可以为空。
程序的输出包括:
- `x`:最优解,它是一个 n 维列向量。
- `fval`:最优解对应的目标函数值。
注意,该程序使用了 MATLAB 自带的优化函数 `fmincon` 来求解罚函数法中的子问题。如果目标函数和约束条件都比较简单,可以使用更快的优化算法来加速求解。