W = [0, cumsum(sqrt(dt)randn(1,N))]如何用数学公式表达
时间: 2023-06-27 17:05:18 浏览: 174
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其中,$W$ 是一个一维随机游走过程,$dt$ 是时间间隔,$N$ 是离散时间点的个数,$\sqrt{dt}$ 是时间间隔的平方根,$randn(1,N)$ 是一个均值为 $0$,方差为 $1$ 的正态分布随机变量序列。可以用如下公式表达:
$$W_i = \sum_{j=1}^i \sqrt{dt} \cdot Z_j, \quad i=1,2,...,N$$
其中,$Z_j$ 是独立同分布的正态分布随机变量,即 $Z_j \sim N(0,1)$。
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