W = [0, cumsum(sqrt(dt)*randn(1,N))]; % 随机游走 S_simu = S*exp((r-0.5*sigma^2)*t + sigma*W); % 股价模拟数据 这段代码中随机游走的作用是什么
时间: 2023-06-27 19:05:29 浏览: 162
Python模拟随机游走图形效果示例
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这段代码实现了股价的几何布朗运动模型。其中,随机游走部分是通过生成符合正态分布的随机数来模拟股价的波动情况。具体地,第一行代码中,dt是时间间隔,randn(1,N)生成了一个1行N列的标准正态分布随机数向量,cumsum函数对这个向量进行累加,得到一个1行N列的累加随机游走向量W。第二行代码中,根据股票的几何布朗运动模型,利用股票当前价格S、无风险利率r、波动率sigma、时间t和随机游走向量W,计算出了未来一段时间内股票的价格模拟数据S_simu。
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