excel怎么计算股票的对数收益率
时间: 2023-06-04 22:06:52 浏览: 568
对于这个问题我可以给出回答。计算股票的对数收益率需要使用以下公式:
ln(Ri/Ri-1)
其中Ri为期末股票价格,Ri-1为期初股票价格。ln为自然对数。这个公式可以用Excel的LN函数来计算。具体方法如下:
1. 在Excel中将期末股票价格和期初股票价格分别写在两个单元格中,分别命名为Ri和Ri-1。
2. 在另一个单元格中输入以下公式:
=LN(Ri/Ri-1)
3. 按下回车键,Excel会自动计算出股票的对数收益率。
希望我的回答能够帮到你。
相关问题
python读取excel数据计算对数收益率
好的,我可以为您提供一些思路。首先,您需要使用Python中的pandas库来读取Excel数据。然后,您可以使用numpy库来计算对数收益率。下面是一个简单的示例代码:
```python
import pandas as pd
import numpy as np
# 读取Excel数据
df = pd.read_excel('data.xlsx')
# 计算对数收益率
df['log_return'] = np.log(df['close_price']) - np.log(df['open_price'])
# 输出结果
print(df)
```
其中,'data.xlsx'是您的Excel文件名,'close_price'和'open_price'是您需要计算对数收益率的两个列名。您可以根据实际情况进行修改。
matlab 收盘价转化为对数收益率
在MATLAB中,将收盘价转化为对数收益率可以通过以下步骤进行:
1. 首先,加载或导入收盘价数据。例如,可以使用MATLAB中的readtable函数从CSV文件或使用xlsread函数从Excel文件中读取数据。
2. 创建一个新的向量变量来存储对数收益率。可以使用zeros函数创建一个与收盘价数据长度相同的全零向量。
3. 使用for循环遍历收盘价数据,计算每个交易日的对数收益率。对于第t个交易日的数据,对数收益率定义为ln(Pt/Pt-1),其中Pt是当天的收盘价,Pt-1是前一天的收盘价。
4. 在for循环中,使用MATLAB的log函数计算对数收益率,并将结果存储在对应的向量元素中。对于第t个交易日的对数收益率,可以使用以下代码计算并存储在向量中:
returns(t) = log(prices(t)/prices(t-1))
其中returns是对数收益率向量,prices是收盘价向量。
5. 循环结束后,返回对数收益率向量returns即可。
总结起来,将收盘价转化为对数收益率的过程就是通过循环遍历所提供数据的每一个交易日,然后计算并存储对数收益率。