梯度下降法、牛顿法、高斯牛顿法
时间: 2023-10-30 13:07:57 浏览: 80
梯度下降法是一种常用的优化算法,用于求解目标函数的最小值。其基本思想是通过迭代的方式,不断地沿着目标函数的负梯度方向更新参数,直至达到最小值。梯度下降法在每一步迭代中根据当前位置的梯度信息来调整参数的取值,因此可以说它是一种迭代的一阶优化算法。
牛顿法是一种更加高效的优化算法,它利用到了目标函数的二阶信息。牛顿法通过迭代的方式,通过近似目标函数的局部二阶泰勒展开式来求解最小值。具体而言,牛顿法在每一步迭代中,通过计算目标函数的梯度和海森矩阵来更新参数的取值。相比于梯度下降法,牛顿法更容易收敛(迭代更少次数),但是需要计算海森矩阵,而且在高维情况下计算海森矩阵的复杂性很高。
高斯牛顿法是牛顿法的一种变种,它主要用于非线性最小二乘问题的求解。高斯牛顿法通过迭代的方式,通过近似目标函数的局部二阶泰勒展开式来求解最小值。具体而言,高斯牛顿法在每一步迭代中,通过计算目标函数的雅可比矩阵(一阶导数矩阵)和海森矩阵的近似来更新参数的取值。相比于牛顿法,高斯牛顿法在非线性最小二乘问题的求解中更加高效。
相关问题
高斯牛顿梯度法数学模型推导
高斯牛顿法(Gauss-Newton method)是一种优化算法,主要用于解决非线性最小二乘问题。该方法通过将非线性最小二乘问题转化为一个线性最小二乘问题,来求解模型参数。
假设我们有一个非线性模型 $f(x;\theta)$,其中 $x$ 是输入变量,$\theta$ 是模型参数。我们希望找到最佳的参数 $\theta$,使得模型输出 $y=f(x;\theta)$ 与观测数据 $y_{obs}$ 最接近。
我们可以定义损失函数 $L(\theta)$ 来衡量模型输出与观测数据之间的差异,即:
$$
L(\theta) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(y_i - y_{obs,i})^2
$$
其中 $n$ 是观测数据的数量。
为了最小化损失函数 $L(\theta)$,我们可以使用梯度下降法或者牛顿法等数值优化算法。但是,对于非线性模型,梯度下降法的收敛速度可能会很慢,而牛顿法需要计算二阶导数,计算复杂度较高。
高斯牛顿法是一种介于梯度下降法和牛顿法之间的方法,它利用了二阶导数的信息,但避免了计算二阶导数的复杂度。
具体来说,高斯牛顿法通过将非线性最小二乘问题转化为一个线性最小二乘问题,来求解模型参数。假设我们在参数 $\theta_k$ 处进行一次迭代,我们可以将模型在点 $\theta_k$ 处的一阶导数和二阶导数展开为:
$$
\nabla L(\theta_k) \approx J_k^T(y_k - y_{obs}) \\
\nabla^2 L(\theta_k) \approx J_k^T J_k
$$
其中 $J_k$ 是 Jacobian 矩阵,定义为:
$$
J_k = \frac{\partial f(x_i;\theta_k)}{\partial \theta_k}
$$
接下来,我们可以用线性最小二乘法来求解参数的更新量 $\Delta \theta$:
$$
\Delta \theta = -(J_k^T J_k)^{-1} J_k^T(y_k - y_{obs})
$$
然后,我们可以使用更新量来更新参数:
$$
\theta_{k+1} = \theta_k + \Delta \theta
$$
这样,我们就完成了一次迭代。重复执行以上步骤,直到损失函数收敛或达到最大迭代次数为止。
需要注意的是,高斯牛顿法有时可能会因为 Jacobian 矩阵不可逆而出现问题。此外,当模型存在局部最优解时,高斯牛顿法可能会陷入局部最优解而无法收敛到全局最优解。因此,在实际应用中,我们需要结合其他方法来提高算法的鲁棒性和收敛速度。
自适应高斯牛顿法优化
自适应高斯牛顿法是一种优化方法,用于在最小二乘问题中寻找最优解。这种方法基于高斯牛顿法,而高斯牛顿法是一种近似海森矩阵的方法。在自适应高斯牛顿法中,我们根据当前的误差来动态调整海森矩阵的估计值,以更好地逼近最优解。具体来说,我们使用最小二乘法中的均方误差(MSE)来衡量当前估计值与真实值之间的差距,并根据这个差距来调整海森矩阵的估计。这样做的目的是在迭代过程中更准确地逼近最优解,从而提高优化的效果。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span>
#### 引用[.reference_title]
- *1* [最小二乘法——梯度下降法,牛顿法,高斯牛顿法](https://blog.csdn.net/weixin_43175007/article/details/106164569)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 33.333333333333336%"]
- *2* [线性优化方法,一阶二阶梯度法,高斯牛顿法,列文伯特-马夸尔特法](https://blog.csdn.net/qq91752728/article/details/79814431)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 33.333333333333336%"]
- *3* [高斯求积代码matlab-Matlab-code-samples:Matlab代码样本](https://download.csdn.net/download/weixin_38621312/19003565)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 33.333333333333336%"]
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