matlab 协整检验

在MATLAB中，可以使用econometric toolbox中的函数进行协整检验。MATLAB提供了两个主要的函数用于协整检验：`egcitest`和`cadftest`。

1. `egcitest`函数用于进行Engle-Granger协整检验。它接受两个时间序列作为输入，并返回协整关系的统计结果。例如：

% 生成两个随机时间序列
Y = randn(100,1);
X = randn(100,1);

% 进行协整检验
[h,pValue,stat,cValue] = egcitest(Y,X);

其中，`h`表示检验结果的零假设拒绝与否（1表示拒绝，0表示接受），`pValue`是p值，`stat`是检验统计量的值，`cValue`是临界值。

2. `cadftest`函数用于进行Dickey-Fuller单位根检验。它接受一个时间序列作为输入，并返回单位根检验的结果。例如：

% 生成一个随机时间序列
Y = randn(100,1);

% 进行单位根检验
[h,pValue,stat,cValue] = cadftest(Y);

同样，`h`表示检验结果的零假设拒绝与否（1表示拒绝，0表示接受），`pValue`是p值，`stat`是检验统计量的值，`cValue`是临界值。

这些函数可以帮助你在MATLAB中进行协整检验，进而判断两个时间序列是否存在长期稳定的关系。