你可以帮我用tqsdk的API，写一段海龟交易策略吗

当然可以，以下是一个简单的海龟交易策略的示例代码，使用了tqsdk的API：

from tqsdk import TqApi, TqSim
from tqsdk.ta import *
import numpy as np

# 初始化TqApi和账户
api = TqApi(TqSim())
quote = api.get_quote("SHFE.rb2105")
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2105", 60*5)

# 设置海龟交易策略参数
N = 20
unit = 1
stop_loss = 0.02
stop_profit = 0.04

# 计算海龟交易策略需要用到的指标
high = klines.high.iloc[-N:].max()
low = klines.low.iloc[-N:].min()
atr = MA(ATR(klines, N), N)
entry_price = high + 0.5 * atr
stop_price = low - 0.5 * atr

# 进行海龟交易策略
while True:
    api.wait_update()
    if api.is_changing(quote):
        if quote.last_price > entry_price and api.get_position("SHFE.rb2105").volume_long == 0:
            target_pos = api.insert_order(symbol="SHFE.rb2105", direction="BUY", offset="OPEN", volume=unit)
            stop_loss_price = entry_price - stop_loss * atr
            stop_profit_price = entry_price + stop_profit * atr
        elif quote.last_price < stop_price and api.get_position("SHFE.rb2105").volume_long > 0:
            api.insert_order(symbol="SHFE.rb2105", direction="SELL", offset="CLOSE", volume=unit)
            target_pos = None
        elif api.get_position("SHFE.rb2105").volume_long > 0:
            if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
                high = klines.high.iloc[-N:].max()
                low = klines.low.iloc[-N:].min()
                atr = MA(ATR(klines, N), N)
                entry_price = high + 0.5 * atr
                stop_price = low - 0.5 * atr
            if quote.last_price < stop_loss_price or quote.last_price > stop_profit_price:
                api.insert_order(symbol="SHFE.rb2105", direction="SELL", offset="CLOSE", volume=unit)
                target_pos = None

这段代码中，我们首先初始化了TqApi和账户，然后定义了海龟交易策略的参数，包括N（海龟交易系统中的突破周期）、unit（每次交易的数量）、stop_loss（止损幅度）、stop_profit（止盈幅度）等。接着，我们用tqsdk的TA模块计算了海龟交易策略所需要的指标，包括高点、低点、ATR等。最后，我们进入主循环，不断等待行情数据的更新，并根据当前行情数据和持仓情况进行交易决策，实现了一个简单的海龟交易策略。