滑点到底是什么意思?isbuy()和issell()是什么意思
时间: 2024-04-24 14:25:40 浏览: 106
滑点(slippage)是指在实际交易中,由于市场流动性或者交易执行的延迟,导致实际交易价格与期望价格之间的差距。在回测中,滑点常常用来模拟实际交易中的这种价格差异。
在Backtrader中,`isbuy()` 和 `issell()` 是用于判断当前是否处于买入交易和卖出交易状态的函数。
`isbuy()` 函数用于判断是否处于买入交易状态。在策略中,你可以使用 `isbuy()` 来判断是否处于持有空仓的状态。例如:
```python
if self.position and not self.position.isbuy():
# 空仓状态
pass
```
`issell()` 函数用于判断是否处于卖出交易状态。在策略中,你可以使用 `issell()` 来判断是否处于持有多仓的状态。例如:
```python
if self.position and not self.position.issell():
# 多仓状态
pass
```
这些函数可以帮助你在策略中根据当前持仓状态进行逻辑判断和操作。
相关问题
用python写个backtrader股票回测示例,并考虑手续费、滑点、资金管理
好的,下面是一个backtrader股票回测示例,考虑手续费、滑点、资金管理:
```python
import backtrader as bt
class MyStrategy(bt.Strategy):
params = (
('sma_period', 15),
('atr_period', 14),
('atr_multiplier', 2),
('commission', 0.001),
('slippage', 0.001),
('initial_capital', 100000),
)
def __init__(self):
self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
self.data.close, period=self.params.sma_period)
self.atr = bt.indicators.ATR(
self.data.high, self.data.low, self.data.close,
period=self.params.atr_period)
self.position_size = None
def next(self):
if self.position:
if self.data.close[0] < self.sma[0]:
self.close()
else:
if self.data.close[0] > self.sma[0] + \
self.params.atr_multiplier * self.atr[0]:
self.position_size = self.params.initial_capital * \
self.params.risk / self.atr[0]
self.buy(size=self.position_size)
def notify_order(self, order):
if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
return
if order.status in [order.Completed]:
if order.isbuy():
self.log(
'BUY EXECUTED, Size: %.2f, Price: %.2f, Cost: %.2f, Comm: %.2f' %
(order.executed.size, order.executed.price,
order.executed.value, order.executed.comm))
self.position_size = order.executed.size
else:
self.log('SELL EXECUTED, Price: %.2f, Cost: %.2f, Comm: %.2f' %
(order.executed.price, order.executed.value,
order.executed.comm))
self.position_size = None
elif order.status in [order.Canceled, order.Margin, order.Rejected]:
self.log('Order Canceled/Margin/Rejected')
def notify_trade(self, trade):
self.log('Trade Profit/Loss: %.2f' % trade.pnl)
if __name__ == '__main__':
cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.addstrategy(MyStrategy, risk=0.01)
data = bt.feeds.YahooFinanceData(
dataname='AAPL',
fromdate=datetime.datetime(2010, 1, 1),
todate=datetime.datetime(2020, 12, 31))
cerebro.adddata(data)
cerebro.broker.setcash(100000)
cerebro.broker.setcommission(commission=self.params.commission,
margin=0, mult=1)
cerebro.broker.set_slippage_fixed(
size=self.params.slippage, price=None)
cerebro.run()
```
这个策略使用了SMA和ATR指标来进行交易决策。如果当前没有持仓且价格上穿SMA加上ATR乘以一个倍数,则进行买入;如果当前持仓且价格下穿SMA,则进行卖出。其中,ATR用于计算每次交易的头寸大小。
在`notify_order`方法中,我们输出了每次交易的成本和手续费,用于计算总体的交易成本。在`notify_trade`方法中,我们输出了每次交易的盈亏情况。
在主程序中,我们使用了YahooFinanceData作为数据源,设置了回测时间和初始资金,并设置了手续费、滑点等交易参数。回测时,我们将risk参数设置为0.01,表示每次交易风险不超过总资金的1%。
快期程序ctp 撤单时候显示的报单价格是什么意思
快期是一家基于 CTP 协议的交易软件开发商,其程序中的报单价格是指撤单时需要填写的价格参数。在 CTP 中,撤单需要指定之前提交的报单的价格、合约代码等信息,以便交易所能够正确地识别要撤销的报单。
报单价格通常是指报单时指定的价格参数,如果是市价单,则报单价格为0。在撤单时,需要指定要撤销的报单的价格,如果没有指定价格,则默认为0,表示按照市价撤单。
需要注意的是,撤单价格与之前提交的报单价格不一定相同。因为在交易所中,报单和成交的价格可能存在滑点等情况,因此在撤单时也需要考虑到这些因素。