2.用R生成指定均值向量和协方差阵的总体为多元正态的 的样本资料阵,计算样本均值向量和样本协方差阵。
时间: 2024-10-12 22:11:37 浏览: 46
在R中,你可以使用`mvrnorm()`函数从多元正态分布生成随机样本,然后通过`colMeans()`和`cov()`函数分别计算样本均值向量和样本协方差矩阵。这里是一个简单的步骤说明:
首先,你需要导入必要的包,如`mvtnorm`,如果还没有安装,可以使用`install.packages("mvtnorm")`,然后加载它:
```R
library(mvtnorm)
```
假设你想要生成一个二维的正态分布,均值向量`(mu)`为`(1, 2)`,协方差矩阵`(Sigma)`为`matrix(c(1, 0.5, 0.5, 1), nrow=2, ncol=2)`,你可以这样做:
```R
# 定义均值向量和协方差矩阵
mu <- c(1, 2)
Sigma <- matrix(c(1, 0.5, 0.5, 1), nrow = 2, ncol = 2)
# 生成100个样本
set.seed(123) # 设置种子保证结果可复现
samples <- mvrnorm(n = 100, mu = mu, Sigma = Sigma)
```
现在,`samples`就是你的样本资料阵,它的每一行都是一个独立的观察。
接着,你可以计算样本均值向量和样本协方差矩阵:
```R
# 计算样本均值向量
sample_mu <- colMeans(samples)
# 计算样本协方差矩阵
sample_cov <- cov(samples)
```
`sample_mu`将是一个向量,对应于生成的每个维度的样本均值;而`sample_cov`将是一个矩阵,反映样本之间的协方差。
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