Black-Scholes期权定价公式是什么

Black-Scholes期权定价公式是一个用于计算欧式期权价格的数学公式，其基本形式为：

C = S*N(d1) - X*e^(-rT)*N(d2)

其中C为期权价格（Call Option Price），S为标的资产价格（Underlying Asset Price），X为期权行权价格（Exercise Price），r为无风险利率（Risk-free Interest Rate），T为期权到期时间（Time to Maturity），e为自然对数的底数，N()为标准正态分布的累积分布函数，d1和d2分别为：

d1 = [ln(S/X) + (r + 0.5*σ^2)*T] / (σ * sqrt(T))

d2 = d1 - σ*sqrt(T)

其中，σ为标的资产的波动率（Volatility）。C表示购买欧式看涨期权的价格，对于欧式看跌期权价格P，可以使用Put-Call Parity公式将其转化为C的形式。Black-Scholes模型假设市场不存在交易成本、无风险利率恒定、标的资产的价格服从对数正态分布等条件。