Black-Scholes期权定价公式的前提假设

Black-Scholes期权定价公式的前提假设包括：

1. 股票价格的随机波动服从对数正态分布，即股票价格的变化率是一个随机过程，并且其对数服从正态分布。
2. 市场没有套利机会，即不能通过简单的交易策略进行无风险套利。
3. 无风险利率是已知并且保持不变的。
4. 期权在到期日前不会行权。
5. 期权的行权价格是已知并且固定的。
6. 没有交易费用和税收。

这些假设在实际市场中可能并不完全成立，但是它们提供了一个理论框架，用于计算欧式期权的理论价格，并且在实践中得到了广泛的应用。