累积和算法(cusum)
时间: 2024-04-24 21:26:58 浏览: 53
CUSUM(Cumulative Sum)算法是一种时间加权控制图,用于监测信号序列中的变点。它通过累积每个样本值与目标值的偏差来判断是否发生了信号突变。CUSUM算法最初由Page在1954年提出,后来得到了广泛的应用和研究。
CUSUM算法的基本思想是对样本数据信息进行累积,将过程的小偏移累积起来,从而放大偏移的效果,提高对小偏移的灵敏度。在变点检测中,CUSUM算法主要用于判断变点是否发生以及发生的时刻。
具体的CUSUM算法过程如下:
1. 在信号序列未发生突变之前,CUSUM统计量g(k)是一个在0附近随机波动的变量。
2. 当信号发生正向偏移时,CUSUM统计量g(k)会不断增大,形成一个累积的过程。当信号发生反向偏移时,CUSUM统计量g(k)会不断减小。
3. 当累积达到一定程度(超过设定的阈值)时,可以认为信号发生了突变,从而检测到了暂态信号。根据延迟时间d,还可以推算出信号突变的发生时间。
CUSUM算法在工业质量控制、自动故障监测、经济、金融等领域得到了广泛的应用,它具有使用方便、判断准则简单、易于操作等优点。非参数化的CUSUM算法在实际应用中更为常见,因为它不需要对参数进行估计,特别是在获取信号的概率分布比较困难的情况下。
总结起来,CUSUM算法是一种基于累积和的变点检测方法,通过累积样本数据的偏差来判断信号是否发生突变,并可以推算出突变发生的时刻。
#### 引用[.reference_title]
- *1* *2* [论文笔记:一种适用于NILM的暂态事件检测算法(滑动窗双边CUSUM)](https://blog.csdn.net/chenxy_bwave/article/details/121145889)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insert_down28v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item]
- *3* [CUSUM算法在变点检测中的应用](https://blog.csdn.net/cai2016/article/details/53289687)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insert_down28v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item]
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