基于python写一个中证1000指数期权和上证50指数期权pair trading 交易策略

这是一个基于Python的中证1000指数期权和上证50指数期权pair trading交易策略的示例：

1. 数据获取

首先，我们需要获取中证1000指数期权和上证50指数期权的历史数据。我们可以使用tushare包来获取数据。

import tushare as ts

# 获取中证1000指数期权历史数据
czce_data = ts.get_k_data('1000DC', start='2010-01-01', end='2021-12-31')

# 获取上证50指数期权历史数据
sse_data = ts.get_k_data('510050', start='2010-01-01', end='2021-12-31')

2. 数据预处理

接下来，我们需要对数据进行预处理。我们可以使用pandas包来进行数据预处理。

import pandas as pd

# 将日期列转换为日期类型
czce_data['date'] = pd.to_datetime(czce_data['date'])
sse_data['date'] = pd.to_datetime(sse_data['date'])

# 将日期列设置为索引
czce_data.set_index('date', inplace=True)
sse_data.set_index('date', inplace=True)

# 对收盘价进行前复权处理
czce_data['close'] = czce_data['close'].apply(lambda x: x * czce_data.iloc[-1]['close'] / x)
sse_data['close'] = sse_data['close'].apply(lambda x: x * sse_data.iloc[-1]['close'] / x)

# 合并两个数据集
data = pd.merge(czce_data[['close']], sse_data[['close']], left_index=True, right_index=True, suffixes=('_czce', '_sse'))

3. 策略实现

现在我们可以开始实现pair trading策略。首先，我们需要计算两个指数的收益率并进行标准化处理。

# 计算收益率
data['ret_czce'] = data['close_czce'].pct_change()
data['ret_sse'] = data['close_sse'].pct_change()

# 标准化收益率
data['zscore'] = (data['ret_czce'] - data['ret_sse'].mean()) / data['ret_sse'].std()

接下来，我们可以开始进行交易。我们可以根据zscore的值来判断是否进行交易。

# 设置交易信号
data['signal'] = 0
data.loc[data['zscore'] > 1, 'signal'] = -1
data.loc[data['zscore'] < -1, 'signal'] = 1

# 计算持仓
data['position'] = data['signal'].diff().fillna(0).cumsum()

# 计算收益
data['strategy'] = -data['position'] * data['zscore']

4. 回测和评估

最后，我们可以进行回测和评估。我们可以使用matplotlib包来绘制图表。

import matplotlib.pyplot as plt

# 计算累计收益
data['cum_strategy'] = data['strategy'].cumsum()

# 绘制图表
plt.plot(data.index, data['cum_strategy'], label='strategy')
plt.plot(data.index, data['close_czce'] / data['close_czce'].iloc[0], label='czce')
plt.plot(data.index, data['close_sse'] / data['close_sse'].iloc[0], label='sse')
plt.legend()
plt.show()

这个示例中的交易策略是基于zscore的pair trading策略，并且没有考虑交易成本和流动性等因素。为了更准确地评估交易策略的表现，我们需要进行更详细的回测和评估。