python实现copula函数
时间: 2023-08-31 13:12:30 浏览: 222
copula_copula函数代码_copula
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以下是python实现copula函数的示例代码:
```python
import numpy as np
from scipy.stats import norm
def copula(u, v, family='clayton', theta=1.0):
"""
实现copula函数的计算
:param u: numpy数组,第一维度表示样本数量,第二维度表示维度
:param v: numpy数组,第一维度表示样本数量,第二维度表示维度
:param family: copula函数的族类别,默认为'clayton'
:param theta: copula函数的参数,默认为1.0
:return: numpy数组,copula函数值
"""
n = u.shape[0]
if family == 'clayton':
c = theta / (theta + 1.0)
cop = np.zeros(n)
for i in range(n):
cop[i] = np.power(np.power(u[i], -c) + np.power(v[i], -c) - 1.0, -1.0/c)
elif family == 'gumbel':
c = 1.0 / theta
cop = np.zeros(n)
for i in range(n):
cop[i] = np.exp(-np.power(np.power(-np.log(u[i]), theta) + np.power(-np.log(v[i]), theta), c))
elif family == 'frank':
cop = np.zeros(n)
for i in range(n):
z = -np.log((np.exp(-theta * u[i]) - 1.0) / (np.exp(-theta) - 1.0)) \
-np.log((np.exp(-theta * v[i]) - 1.0) / (np.exp(-theta) - 1.0))
cop[i] = -np.log(1.0 + (np.exp(-theta) - 1.0) / np.exp(z))
else:
raise ValueError('Invalid copula family')
return cop
```
该函数接受两个numpy数组u和v作为输入,每个数组的第一维度表示样本数量,第二维度表示维度。函数还接受copula函数的族类别和参数,其默认值分别为'clayton'和1.0。函数返回一个numpy数组,表示copula函数的值。在实现中,使用了scipy.stats库中的norm函数来计算标准正态分布的累积分布函数。
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