MAE与RMSE的区别
时间: 2024-05-17 08:14:14 浏览: 143
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MAE与RMSE是常用的评估回归模型预测准确性的指标,它们之间有一些区别。MAE表示预测值和观测值之间绝对误差的平均值,而RMSE表示预测值和观测值之间误差平方的平均值的平方根。[3]
一个主要的区别是MAE是线性的,而RMSE是二次的。MAE对所有个体差异在平均值上的权重都相等,即所有误差的绝对值都以相等的权重计算。相比之下,RMSE对于较大的误差值更敏感。这意味着如果存在一个预测值与真实值之间的异常大差异,RMSE的值会更大,因为RMSE惩罚异常值更多。
另一个区别是RMSE通常会大于或等于MAE。唯一的情况是当所有的残差都相等或都为零时,MAE和RMSE的值才相等。因此,当预测值与真实值之间的差异较大时,RMSE的值会更大。
总结来说,MAE和RMSE都可以用来评估回归模型的预测准确性,但是RMSE对异常值更敏感,而MAE对所有个体差异的权重都相等。此外,RMSE通常会大于或等于MAE。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span>
#### 引用[.reference_title]
- *1* [均方根误差(RMSE) 平均绝对误差(MAE) 标准差(Standard Deviation)的区别](https://blog.csdn.net/qq_38250124/article/details/88196721)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"]
- *2* *3* [常用度量--MAE(平均绝对误差)和RMSE(均方根误差)](https://blog.csdn.net/wydbyxr/article/details/82894256)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"]
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