GARCH和Copula模型怎么联系上

GARCH模型和Copula模型都是用于建模和处理金融时间序列数据的方法，它们可以被结合起来应用于风险度量和风险管理领域。

具体来说，GARCH模型是用于建模金融时间序列数据的波动率，它可以描述金融资产价格的波动性随时间的变化。而Copula模型是用于建模多个随机变量之间的联合分布，它可以描述多个金融资产之间的相关性和联动性。

因此，将GARCH模型和Copula模型结合起来，可以通过GARCH模型来估计金融资产的波动率，然后使用Copula模型来建立多个金融资产之间的联合分布，从而更准确地估计它们之间的相关性和联动性，从而实现更精确的风险度量和风险管理。