metropolis hastings算法
时间: 2023-05-01 14:06:43 浏览: 55
Metropolis Hastings算法是一种蒙特卡罗模拟抽样方法,用于从一个高维的目标分布中抽取样本,适用于大部分概率分布。该算法通过在一个提议分布和目标分布之间进行接受拒绝(accept-reject)步骤来生成样本,可以用于求解贝叶斯统计、机器学习等领域的问题。
相关问题
Metropolis-Hastings算法
Metropolis-Hastings算法是一种蒙特卡罗马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法,用于从给定概率分布中生成样本。该算法基于马尔可夫链的思想,通过构建一个马尔可夫链,使其收敛于所需的概率分布,然后从该马尔可夫链中提取样本。该算法的主要思想是根据当前状态和提议状态的概率比率以及接受概率,确定是否接受提议状态作为下一个状态。
具体来说,Metropolis-Hastings算法包括以下步骤:
1. 选择一个初始状态。
2. 根据某种规则生成一个提议状态。
3. 计算当前状态和提议状态的概率比率。
4. 根据接受概率,确定是否接受提议状态作为下一个状态。
5. 如果接受了提议状态,则将其作为下一个状态;否则,保留当前状态。
6. 重复步骤2-5,直到达到所需的样本数量或收敛到平稳分布为止。
Metropolis-Hastings算法的主要优点是可以从任意分布中生成样本,而不需要知道其具体形式。它在统计物理学、贝叶斯统计、图像处理和计算机视觉等领域中得到了广泛应用。
metropolis-hastings算法
Metropolis-Hastings算法是一种随机游走算法,用于在高维状态空间中求解概率密度函数的样本。它通过在当前状态和新状态之间进行接受/拒绝决策来扩展样本,从而最终收敛到目标分布。该算法可以用于贝叶斯推断和高斯过程等多种场景。