Cov = stats.pearsonr(CNYBondp,Difp)

这段代码使用了 `scipy.stats` 模块中的 `pearsonr` 函数来计算 CNYBondp 和 Difp 两个变量之间的皮尔逊相关系数和 p 值。具体来说，`pearsonr` 函数的第一个参数是第一个变量（这里是 CNYBondp），第二个参数是第二个变量（这里是 Difp）。函数的返回值是一个元组，第一个元素是皮尔逊相关系数，第二个元素是 p 值。如果 CNYBondp 和 Difp 之间存在线性关系，则皮尔逊相关系数会接近 1 或 -1，p 值会小于显著性水平（通常是 0.05），表明这个关系是显著的。如果皮尔逊相关系数接近 0，则表示两个变量之间不存在线性关系。