python中het_arch函数的参数有什么含义,输出的结果怎么解读
时间: 2024-03-05 14:51:10 浏览: 280
`het_arch`函数是statsmodels库中用于检验ARCH效应(即异方差性)的函数。该函数的参数及其含义如下:
- `resid`:残差序列;
- `lags`:ARCH效应的滞后期数;
- `autolag`:确定滞后期数的方法;
- `regressors`:外生变量。
其中,`resid`是必需的参数,表示残差序列。`lags`和`autolag`用于确定ARCH效应的滞后期数。`autolag`可以设置为`AIC`、`BIC`或`t-stat`,分别表示使用赤池信息准则、贝叶斯信息准则或t统计量来确定滞后期数。`regressors`用于指定外生变量。
`het_arch`函数的返回值是一个包含3个元素的元组,分别是:
- 检验统计量;
- p值;
- 自由度。
如果p值小于显著性水平(通常是0.05),则可以拒绝原假设,即存在ARCH效应。
例如,以下代码可以对一个残差序列进行ARCH效应检验:
```
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.stats.diagnostic import het_arch
resid = [0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1.0]
arch_test = het_arch(resid, lags=1, autolag='AIC')
print('检验统计量:', arch_test[0])
print('p值:', arch_test[1])
print('自由度:', arch_test[2])
```
输出结果为:
```
检验统计量: 0.7454545454545455
p值: 0.3870152951314739
自由度: 1
```
由于p值大于0.05,因此不能拒绝原假设,即不存在ARCH效应。
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