能否提供TBQuant库中实现基于双均线的写鞅策略的具体Python代码示例？

TBQuant是一个交易回测库，它可以帮助用户编写基于技术指标的策略，比如基于双均线（如简单移动平均线SMA）的策略。下面是一个简单的示例代码，展示如何在TBQuant中创建一个基于双均线交叉的买进卖出策略：

from tbquant import Strategy, Indicator, Data

class DoubleMaCrossStrategy(Strategy):
    def __init__(self):
        self.sma_short = Indicator(SMA, window=5)  # 短期SMA，例如5日
        self.sma_long = Indicator(SMA, window=20)   # 长期SMA，例如20日

    def on_bar(self, bar: Data):
        short_ma = self.sma_short.get_value(bar)
        long_ma = self.sma_long.get_value(bar)

        if short_ma > long_ma and not self.position:  # 当短期上穿长期，买入信号
            self.buy(bar.close)

        elif short_ma < long_ma and self.position:  # 当短期下穿长期，卖出信号
            self.sell(bar.close)

# 初始化策略并回测
strategy = DoubleMaCrossStrategy()
strategy.run(data)  # data 是包含历史数据的序列