用python写一个双均线交易策略

好的，我来给你写一个双均线交易策略的示例代码：

# 首先，我们需要载入所需的库
import numpy as np
import pandas as pd

# 然后，载入股票数据
df = pd.read_csv('stock_data.csv', index_col='date', parse_dates=True)

# 计算短期均线和长期均线
short_rolling = df['close'].rolling(window=20).mean()
long_rolling = df['close'].rolling(window=100).mean()

# 创建购买信号
signals = pd.DataFrame(index=df.index)
signals['signal'] = 0.0

# 根据均线交叉情况创建信号
signals.loc[short_rolling > long_rolling, 'signal'] = 1.0
signals.loc[short_rolling < long_rolling, 'signal'] = -1.0

# 计算股票持有情况
df['positions'] = signals['signal'].diff()

# 对交易结果进行分析
result = pd.DataFrame(index=signals.index)
result['price_change'] = df['close'].pct_change()
result['strategy_return'] = result['price_change'] * df['positions']

# 打印结果
print(result)

这个代码使用了 Pandas 库来载入股票数据并计算短期均线和长期均线，然后根据均线交叉情况创建购买信号，最后使用这些信号来计算交易结果。

希望这个示例代码能帮助到你。