用Python写一个双均线策略

当然可以！下面是一个用Python编写的简单双均线策略：

import pandas as pd
import numpy as np

# 读取数据
data = pd.read_csv('data.csv')  # 假设数据存在data.csv文件中

# 计算短期和长期均线
data['SMA_short'] = data['Close'].rolling(window=10).mean()
data['SMA_long'] = data['Close'].rolling(window=30).mean()

# 生成交易信号
data['Signal'] = np.where(data['SMA_short'] > data['SMA_long'], 1, -1)

# 计算持仓状态
data['Position'] = data['Signal'].diff()

# 回测策略
data['Return'] = np.log(data['Close'] / data['Close'].shift(1))
data['StrategyReturn'] = data['Position'].shift() * data['Return']

# 计算累计收益率
data['CumulativeReturn'] = (1 + data['StrategyReturn']).cumprod()

# 输出结果
print(data[['Close', 'Signal', 'Position', 'Return', 'StrategyReturn', 'CumulativeReturn']])

在上面的代码中，我们首先通过`pd.read_csv()`函数读取股票数据，然后使用`rolling()`函数计算短期均线和长期均线。接着，我们根据短期均线和长期均线的关系生成交易信号，当短期均线上穿长期均线时产生买入信号，当短期均线下穿长期均线时产生卖出信号。然后，我们计算持仓状态，并根据持仓状态和每日收益率计算策略收益率。最后，我们计算累计收益率并输出结果。

请注意，这只是一个简单的示例，实际的双均线策略可能需要更复杂的规则和参数。另外，代码中使用的是股票数据，你可以根据自己的需求修改数据来源和计算方式。