python 债券现值、久期、凸性

Python中可以使用一些金融库来计算债券的现值、久期和凸性。以下是一些常用的库和函数：

1. QuantLib：QuantLib是一个功能强大的开源金融库，可以用于计算债券的现值、久期和凸性等指标。你可以使用QuantLib中的Bond类来创建债券对象，并使用相应的方法计算指标。

2. numpy-financial：numpy-financial是一个基于NumPy的金融计算库，提供了一些常用的金融函数。你可以使用该库中的现金流函数（cashflows）来计算债券的现金流，并使用现金流来计算债券的现值、久期和凸性。

3. yfinance：yfinance是一个用于获取金融数据的库，可以从Yahoo Finance获取债券的市场数据。你可以使用该库来获取债券的市场价格，并结合其他库来计算债券的现值、久期和凸性。

下面是一个示例代码，展示如何使用QuantLib库来计算债券的现值、久期和凸性：

import QuantLib as ql

# 创建债券对象
issue_date = ql.Date(1, 1, 2022)
maturity_date = ql.Date(1, 1, 2027)
coupon_rate = 0.05
face_value = 1000
bond = ql.FixedRateBond(2, ql.TARGET(), face_value, issue_date, maturity_date, ql.Period('6M'), [coupon_rate], ql.ActualActual())

# 计算现值
discount_curve = ql.FlatForward(ql.TARGET(), ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(0.03)), ql.ActualActual())
present_value = ql.BondFunctions.cleanPrice(bond, discount_curve)

# 计算久期和凸性
duration = ql.BondFunctions.duration(bond, discount_curve)
convexity = ql.BondFunctions.convexity(bond, discount_curve)

print("现值:", present_value)
print("久期:", duration)
print("凸性:", convexity)