你可以写聚宽运行的python代码吗?

时间: 2023-05-31 20:01:29 浏览: 53
很抱歉,作为AI语言模型,我无法直接编写Python代码。但是,我可以为您提供Python代码示例,以帮助您使用聚宽。 下面是一个简单的Python代码示例,用于使用聚宽获取某只股票的历史K线数据: ``` import jqdatasdk as jq # 登录聚宽账号 jq.auth('Your-Username', 'Your-Password') # 获取某只股票的历史K线数据 security = '000001.XSHE' start_date = '2010-01-01' end_date = '2021-12-31' kline_data = jq.get_price(security, start_date=start_date, end_date=end_date, frequency='daily') # 打印K线数据 print(kline_data) ``` 请注意,您需要先安装聚宽Python SDK,才能在Python中使用聚宽的API。您可以在聚宽官方网站上找到安装说明和文档。
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写一个可以在聚宽运行的量化选股回测代码

以下是一个简单的量化选股回测代码,使用了聚宽的Python SDK和jqdatasdk包。 ```python # 导入聚宽SDK和jqdatasdk包 import jqdatasdk as jq from jqdatasdk import * from jqlib.technical_analysis import * # 初始化聚宽 auth('账号', '密码') # 选取回测时间段 start_date = '2010-01-01' end_date = '2021-09-30' # 选股条件 def select_stocks(context): # 获取所有股票的基本信息 all_stocks = get_all_securities(types=['stock'], date=context.current_dt) # 筛选出市值在前100的股票 top100 = all_stocks.sort_values(by='total_mv', ascending=False).iloc[:100] # 获取这些股票的历史价格数据 prices = get_price(top100.index.tolist(), start_date, end_date, fields=['open', 'close', 'high', 'low']) # 计算股票的5日均线和20日均线 ma5 = MA(prices['close'], 5) ma20 = MA(prices['close'], 20) # 筛选出5日均线在20日均线上方的股票 selected_stocks = ma5 > ma20 return selected_stocks # 回测 def backtest(context): # 获取回测时间段内的所有交易日 trading_days = get_trade_days(start_date=start_date, end_date=end_date) # 初始化资金 cash = 1000000 # 初始化持仓 positions = {} # 开始回测 for dt in trading_days: # 设置当前日期 set_benchmark('000300.XSHG') set_date(dt) # 获取当日符合选股条件的股票 selected_stocks = select_stocks(context) # 卖出不符合选股条件的股票 for stock in positions.keys(): if stock not in selected_stocks: order_target(stock, 0) del positions[stock] # 买入符合选股条件的股票 available_cash = cash for stock in selected_stocks.index.tolist(): if stock not in positions.keys(): if available_cash > 0: price = get_price(stock, start_date=dt, end_date=dt, fields=['open'])['open'][0] if price * 100 < available_cash: order(stock, 100) positions[stock] = 100 available_cash -= price * 100 # 计算总资产 total_value = available_cash for stock in positions.keys(): price = get_price(stock, start_date=dt, end_date=dt, fields=['close'])['close'][0] total_value += price * positions[stock] # 记录日志 log.info('Date: %s, Total Value: %.2f' % (dt.strftime('%Y-%m-%d'), total_value)) # 运行回测 backtest({'current_dt': start_date}) ``` 上述代码中,我们首先初始化聚宽并选取了回测时间段。然后定义了一个选股条件函数`select_stocks()`,该函数筛选出市值在前100的股票,并且股票的5日均线在20日均线上方。接着,我们定义了一个回测函数`backtest()`,该函数在每个交易日开始时调用`select_stocks()`函数选取符合条件的股票,并且卖出不符合条件的股票,买入符合条件的股票。最后,我们运行了回测函数并记录了每个交易日的总资产。 请注意,上述代码仅供参考,实际的量化选股回测策略需要根据实际情况进行调整和优化。

我需要一段聚宽能运行的python最小市值代码

以下是一段聚宽能运行的Python最小市值代码: ```python import jqdatasdk as jq jq.auth('账号', '密码') # 获取所有股票的市值 q = jq.query(jq.valuation).filter(jq.valuation.market_cap > ) df = jq.get_fundamentals(q) # 获取市值最小的股票代码 code = df['code'][df['market_cap'].idxmin()] print('市值最小的股票代码为:', code) ``` 希望能对您有所帮助。

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import pandas as pd df = pd.read_csv('stock_data.csv') df['four_days_increase'] = df['close'].rolling(window=4).apply(lambda x: all(x[i] < x[i+1] for i in range(3))) * 1 df['three_days_decrease'] = df['close'].rolling(window=3).apply(lambda x: all(x[i] > x[i+1] for i in range(2))) * 1 capital = 1000000 max_stock_per_day = 10 max_stock_value = 100000 start_date = '2020-01-01' end_date = '2023-01-01' df = df[(df['date'] >= start_date) & (df['date'] < end_date)] df = df.reset_index(drop=True) hold_stock = [] for i, row in df.iterrows(): if len(hold_stock) > 0: sell_stock = [] for stock in hold_stock: if i - stock['buy_day'] >= 3: capital += stock['buy_price'] * stock['buy_qty'] * (1 - 0.002) sell_stock.append(stock) hold_stock = [stock for stock in hold_stock if stock not in sell_stock] df_today = df.loc[i:i+3] if i + 3 >= len(df): break if all(df_today['four_days_increase']) and all(df_today['three_days_decrease'].iloc[1:]): available_capital = capital available_stock = max_stock_per_day available_value = max_stock_value for j, stock_row in df_today.iterrows(): if available_capital > 0 and available_stock > 0 and available_value > 0: buy_qty = min(int(available_capital / (stock_row['close'] * 1.002)), available_stock, int(available_value / (stock_row['close'] * 1.002))) if buy_qty > 0: hold_stock.append({'buy_day': i, 'buy_price': stock_row['close'], 'buy_qty': buy_qty}) available_capital -= stock_row['close'] * buy_qty * 1.002 available_stock -= 1 available_value -= stock_row['close'] * buy_qty * 1.002 print('Final capital:', capital)修改上述指标使在聚宽中运行

import datetime today = datetime.date.today() ## 获取今天的日期 day1=datetime.date.today()-datetime.timedelta(300) ### 获取300天之前的日期 day2=datetime.datetime.strftime(today,"%Y-%m-%d" ) all_stock = get_all_securities(types=['stock'], date=day2) ### 获取所有股票代码 code=list(all_stock.index) ## 判断是否ST 并且删除st的股票代码 df_st=get_extras('is_st',code,start_date=day1,end_date=day2) for i in code: if any(df_st[i].values): code.remove(i) stock_list=[] for i in code: start_date=get_security_info(i).start_date days=(today-start_date).days if days>300: #### 选出上市满天300的股票 stock_list.append(i) data=dict() for i in stock_list: df=get_price(i,start_date=day1,end_date=day2,frequency='daily', fields=['open','close','high','low']) data[i]=df ### 将数据分成选股数据和回测数据。假设用中间的120根k线,后60根k线回测 code=[] n=45 ## n为回测k线的个数 s设为45 (可以随意调整) for i in stock_list: df=data[i] max_=max(df.high[-190:-n-1]) ### 选140=(190-45)根k线(可以随意调整) min_=min(df.low[-190:-n-1]) max_close=max(df.close[-190:-n-1]) ### 选出平台震荡期间振幅小于50%的,且,最后三天连涨,最后一天突破平台最大收盘价超过5%的所有股票 if all([max_/min_<1.5,df.close[-n-1]>df.close[-n-2]>df.close[-n-3],df.close[-n-1]/max_close>1.05]): code.append(i) ### 买入过程 ## 假设根据上面平台突破选出来的股票作为买入标的 ## 买入原则是 当天选出来的股票第二天以开盘价买入。且把选出来的每只股票以,同等资金额买入 capital=100000 ## 初始资金为 10万元 position=dict() ## 初始持仓手数为一个空字典 def handle(stock_list,capital,posttion,data,n): capital_=0 for i in code: capital_per=capital/len(code) position[i]=int(capital_per/(data[i].open[-n]*100)) capital_+=capital_per-position[i]*data[i].open[-n]*100 return ([position,capital_]) position_result=handle(get_code(),capital,position,data,n)修改上述代码,使能在jupyter里面运行

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