写一个适合joinquant的量化交易策略。策略：当mancd在零轴以下死叉且股价高于100均线时买入，金叉卖出。

好的，我理解了你的要求。以下是适合joinquant的量化交易策略，实现了当mancd在零轴以下死叉且股价高于100均线时买入，金叉卖出的操作：

# 导入所需模块
import talib
import numpy as np

# 初始化策略
def initialize(context):
    # 设置交易标的
    context.stock = '000001.XSHE'
    # 设置买卖手数
    context.amount = 100
    # 设置股票池
    g.stocks = [context.stock]
    # 设置交易周期
    g.period = 30

# 定义计算mancd的函数
def mancd(context):
    # 获取股票价格数据
    prices = history(g.period, '1d', 'close')[context.stock]
    # 计算macd指标
    macd, signal, hist = talib.MACD(prices)
    # 计算mancd指标
    mancd, signal, hist = talib.MACDEXT(prices, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)
    # 返回计算结果
    return mancd, hist

# 定义计算100日均线的函数
def ma(context):
    # 获取股票价格数据
    prices = history(100, '1d', 'close')[context.stock]
    # 计算100日均线
    ma = np.mean(prices)
    # 返回计算结果
    return ma

# 定义买入函数
def buy(context):
    # 获取当前持仓
    position = context.portfolio.positions[context.stock]
    # 计算买入数量
    amount = context.amount
    # 如果持仓为空，则买入
    if not position:
        order_value(context.stock, amount * context.price)
    # 如果持仓不为空，则加仓
    else:
        order(context.stock, amount)

# 定义卖出函数
def sell(context):
    # 获取当前持仓
    position = context.portfolio.positions[context.stock]
    # 如果持仓不为空，则卖出
    if position:
        order_target_value(context.stock, 0)

# 定义每日交易逻辑
def handle_data(context, data):
    # 计算mancd指标
    mancd, hist = mancd(context)
    # 计算100日均线
    ma = ma(context)
    # 获取当前股票价格
    context.price = data[context.stock].close
    # 如果mancd在零轴以下死叉且股价高于100均线，则买入
    if mancd[-1] < 0 and hist[-1] < 0 and mancd[-1] < mancd[-2] and context.price > ma:
        buy(context)
    # 如果mancd在零轴以上金叉，则卖出
    elif mancd[-1] > 0 and hist[-1] > 0 and mancd[-1] > mancd[-2]:
        sell(context)

该策略在每日交易中计算mancd指标和100日均线，如果mancd在零轴以下死叉且股价高于100均线，则买入；如果mancd在零轴以上金叉，则卖出。