R语言迹检验协整关系式_使用R语言进行协整关系检验

在R语言中，可以使用`urca`包来进行协整关系检验。以下是一个简单的示例：

假设有两个时间序列变量`y1`和`y2`，我们想要检验它们之间是否存在协整关系。

首先，我们需要加载`urca`包：

library(urca)

然后，我们可以使用`ca.jo()`函数来进行协整关系检验。`ca.jo()`函数可以接受一个或多个时间序列变量，并返回一个对象，该对象包含协整关系检验的结果。

下面是一个示例代码：

# 生成随机数据
set.seed(123)
n <- 100
y1 <- cumsum(rnorm(n))
y2 <- y1 + rnorm(n)

# 进行协整关系检验
ca <- ca.jo(cbind(y1, y2), type = "trace", K = 2)

# 输出检验结果
summary(ca)

在上面的代码中，我们使用了`cbind()`函数将`y1`和`y2`合并成一个矩阵，然后传递给了`ca.jo()`函数。`type = "trace"`表示使用Johansen检验方法，`K = 2`表示我们假设存在2个协整关系。

`summary(ca)`函数可以输出检验结果的摘要信息。

如果检验结果表明存在协整关系，则可以使用`ecm()`函数来估计误差修正模型（Error Correction Model）。

# 估计误差修正模型
ecm <- cajorls(ca, r = 2)

# 输出模型系数
summary(ecm)

上面的代码中，`cajorls()`函数可以估计误差修正模型，并返回一个包含模型系数的对象。`summary(ecm)`函数可以输出模型系数的摘要信息。

希望这个示例能够帮助你使用R语言进行协整关系检验。